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Abel Guada Azze
Abel Guada Azze
PhD student, Departament of Statistics, Universidad Carlos III de Madrid
Dirección de correo verificada de est-econ.uc3m.es
Título
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Año
Discounted optimal stopping of a Brownian bridge, with application to American options under pinning
B D’Auria, E García-Portugués, A Guada
Mathematics 8 (7), 1159, 2020
82020
Optimal stopping of Gauss-Markov bridges
A Azze, B D'Auria, E García-Portugués
arXiv preprint arXiv:2211.05835, 2022
22022
Optimal stopping of an Ornstein-Uhlenbeck bridge
B D'Auria, E García-Portugués, A Guada
arXiv preprint arXiv:2110.13056, 2021
22021
Optimal exercise of American options under time-dependent Ornstein–Uhlenbeck processes
A Azze, B D'Auria, E García-Portugués
Stochastics 96 (1), 921-946, 2024
2024
Optimal stopping of an Ornstein–Uhlenbeck bridge
A Azze, B D’Auria, E García-Portugués
Stochastic Processes and their Applications 172, 104342, 2024
2024
Some results on optimally exercising American put options for time-inhomogeneous processes
B D'Auria, E García Portugués, A Guada
2021
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–6